COMMODITIES Commodity Derivatives bietet eine Reihe von Risikosicherungslösungen für Firmenkunden an, deren Geschäft mit den Rohstoffpreisen (Produzenten, Raffinerien und Transportunternehmen) in hohem Maße korreliert. Darüber hinaus bietet es Investoren Zugang zu Rohstoffen durch verschiedene Anlagestrategien und strukturierte Lösungen. Unser Warenindex-Transaktions-Team (OTC-Gruppe) und Rohstoff-Futures-Team sind weltweit positioniert, um Risikomanagement, Investition und zugrunde liegende Lösungen für alle Rohstoffderivate bereitzustellen. OTC-Risikomanagementlösungen Execution-, Clearing - und Cash-Management-Services Investor-Produkte Market Intelligence und Strategie NeoLink bietet umfangreiche Online-Reporting - und Post-Trade-Lösungen für BNP Paribas Commodity Futures-Kunden. BNP Paribas bietet Liquidität für Primär - und Sekundärströme und verfügt über mehr als 250 Kredithändler, die von 10 Handelszentren weltweit betreut werden und Kunden in einer Vielzahl von Kreditdisziplinen unterstützen, darunter Forschung und Strategie, Herkunft und Syndication, Vertrieb und Handel. Kreditprodukte in allen globalen Kernwährungen Flow: hochwertige und hochverzinsliche Bar - und Derivateprodukte Hochwertige Crossover-Cash - und Derivateprodukte iTraxx und CDX, hybride und maßgeschneiderte Lösungen Spezialisierte Mitarbeiter in der Grundlagenforschung und Portfolio-Strategie Mehr als 30 Rechtzeitige Kreditforschung und Portfolio-Strategie Publikationen Branchen - und unternehmensorientierte Empfehlungen und handelspolitische Ideen Liquiditätsvorsorge für mehrere Märkte Wettbewerbsfähige Preise mit begrenzter Marktstörung BNP Paribas39 Die Equity Derivatives-Teams bieten strukturierte Lösungen für ihre breite Klientel wie Retailkunden, Firmenkunden, Banken, Institutionelle Anleger, Vermögensverwalter. Die Teams liefern maßgeschneiderte oder börsengehandelte strukturierte Produkte, um ihren Kunden den Kapitalschutz, die Rendite und die Diversifizierung zu bieten. BNP Paribas Equity Derivatives bietet auch angemessene und innovative Investitions - und Absicherungsstrategien an den Aktienmärkten weltweit sowie Finanzierungslösungen. Mit über 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf fünf Plattformen ist das Unternehmen sowohl im Primär - als auch im Sekundärmarkt tätig. Voll integrierte asiatische Equity-Brokerage-Lösungen bieten Forschung, Ausführung und Konnektivität für eine Reihe von asiatischen Equity-Produkten und deren Derivaten Execution Services für Einzelaufträge, Körbe und anspruchsvolle Trades über strukturierte Produkte, Strömungsfinanzierung und strategisches Eigenkapital Nahtloser Zugang zu 50 Börsen weltweit Unsere Aktienderivate Lösungen bieten eine umfassende Palette von Post-Trade-Service-Sekundärmarkt, Prime-Brokerage und Prime-Services BNP Paribas39 globale FX-Plattform bietet eine komplette Palette von Produkten und Dienstleistungen, um Kunden zu erfüllen39 Investitionen und Hedging-Anforderungen. In allen wichtigen Handelszentren arbeiten wir mit Vertrieb, Handel, Forschung, Strategie, Prime Brokerage und elektronischen Funktionen. Eine voll integrierte FX-Plattform mit 24-Stunden-Marktabdeckung von dedizierten regionalen Teams Umfangreiche Forschung, Strategie, Prognose und Analyse Einer der am höchsten bewerteten und am besten kapitalisierten globalen FX-Prime-Broker in der Welt Onshore-Präsenz in mehr als 80 Ländern durch die Gruppen Niederlassungsnetz Starke CEEMEA - und LatAm-Präsenz BNP Paribas wird als eine führende Bank mit einer wahrhaft globalen Reichweite innerhalb des Zins - und Währungsrisikos anerkannt und verfügt über eine breite Palette an elektronischen Märkten, die von der Bank Fixed Income Plattform, Cortex (Covered, NDFs, Optionen und algorithmische Ausführung) bereitgestellt werden Inflationsmärkte. Wir bieten unseren Kunden eine vollständig integrierte Dienstleistung, die Anlegern und Haftungsmanagern Zugang zu den Liquiditäts - und Leitungslösungen der Bank bietet. Mit mehr als 600 dedizierten Profis, die sich über Strategie, Handel, Strukturierung und Vertrieb verteilen, bietet BNP Paribas ein komplettes Angebot an Produkten von der Vanille-Strömung über strukturierte Produkte bis hin zu Hybriden. Flowvanilla: Assetliability Swaps, Swaptions, Capfloors, Konstante Maturity Swaps StructuredExotic: Pfadabhängige, Volatilitäts - und Renditeabgrenzungs-Swaps und Notes, CMS-Produkte und Multi-Index-Notizen Hybrid: Credit-linked, FX verknüpft Dediziertes Team von Zinsstrategisten und Wirtschaftswissenschaftlern Cortex BNP Paribas bietet eine breite Palette von proprietären Indizes und Strategien in den Bereichen Rohstoffe, Kredit, Eigenkapital und FX an Und Raten sowie alternative und Multi-Asset-Indizes. Zugang zu neuen Märkten und Marktthemen Outperformance von Benchmark-Indizes mit systematischen quantitativen Modellen Optimierung des Risikobereitschaftsprofils bestehender Indizes über diskretionäre und systematische Modelle Kunden können auch auf eine breite Produktpalette im Zusammenhang mit der Performance unserer Indizes 8211 von delta-one über strukturierte Produkte zugreifen Swaps und Optionen mit Lösungen auf der Aktiv - und Passivseite. FORSCHUNG UND STRATEGIE Unser Team von Weltklasse-Experten bietet unseren Kunden fundierte Forschung, originelle Investitionsideen und eine umfassende Marktabdeckung aller Regionen, Branchen und Assetklassen. Unser Fixed Income Research Team besteht aus mehr als 175 spezialisierten Ökonomen, Strategen und Analysten, die zukunftsweisende quantitative Techniken einsetzen, um unseren Unternehmens - und institutionellen Kunden ein aktuelles Einkommens-Know-how und lokales Know-how zu bieten. Makroökonomie Marktökonomie Kreditforschung Strategie und Analytik - Raten, Kredit - und FX-MARKTWIRTSCHAFTEN Das Expertenteam von Market Economics bietet Ihnen eine umfassende Analyse der grundlegenden wirtschaftlichen Fragen Ihres Unternehmens. Von Zins-, Wachstums - und Inflationsprognosen bis hin zu lokalen Marktveranstaltungen rund um den Globus bieten wir einen klientenorientierten Einblick in die Ereignisse der Weltwirtschaft. Lokales Wissen, globale Vision Erste Impulse für neue Trends Globale Konjunkturprognosen Sofortiger, kundenorientierter Marktkommentar Vertiefte wirtschaftliche und politische Analyse KUNDENSERVICES BNP Paribas bietet Ihnen eine breite Palette von Post-Trade-Services, die Ihnen bei der Bewertung Ihrer Investitionen volle Transparenz gewährleisten Über die verschiedenen Kapitalmarkt-Assetklassen hinweg. Unsere fortschrittlichen Lösungen helfen Ihnen, Ihr Portfolio jederzeit einfach und effizient zu managen, mit Unterstützung unseres dedizierten globalen Netzwerks von Kundendienstteams. Ein globales Multi-Asset-Portal zur Wertschätzung Ihrer Anlageprodukte und Ihres Portfolios Sehen Sie alle Ihre historischen Produktbewertungen und Trades an Tägliches Online-Bewertungssystem BNP Paribas Prime Brokerage bietet eine vollständig integrierte Front-to-Back-Lösung für alternative und traditionelle Investmentmanager. ELEKTRONISCHE MÄRKTE Ihr Zugang zu BNP Paribas39 umfassenden Cross-Asset-E-Trading, Market Intelligence und Post-Trade-Tools und Services. Cortex bietet institutionellen und Firmenkunden Zugang zu einer intelligenten Suite von Cross-Asset-Tools und Handelsanwendungen. Egal, ob Sie für Marktforschung und Pre-Trade-Analytik, den Zugriff auf die Liquidität oder den Handel der Bank für eine Vielzahl von festverzinslichen Produkten und Dienstleistungen suchen, ist Cortex die Plattform, die Ihnen die Freiheit bietet, sich auf die Nutzung jedes Handels zu konzentrieren Gelegenheit. Smart Derivatives ist BNP Paribas umfassende Online-Aktienderivate Handel Anwendung. Smart Derivatives ist die vollständig integrierte Plattform für Aktienderivate-Anleger, die die Konnektivität mit den Anlagestrategien der Bank, primären sekundären Handelsprodukten und nachgelagerten Dienstleistungen verbindet. BNP Paribas Electronic Algorithmic Trading Services BNP Paribas bietet elektronische und algorithmische Handelsdienste auf Cash-Aktien, Futures und börsennotierte Optionen zu unseren globalen Handelsplattformen. Die Plattform bietet modernste Algorithmen, die auf lokale Märkte und Parameter zugeschnitten sind, um den spezifischen Bedürfnissen der Investoren gerecht zu werden. Der Zugriff auf die globale Plattform BNP Paribas ist über die meisten EMSOMS-Handelssysteme verfügbar, einschließlich REDIPlus, das in die BNP Paribas US Prime Services Platform integriert ist. Ergänzungsnummer 50 zu den 2006 ISDA Definitions sieht die Ergänzung der folgenden Floating Rate Option gemäß Abschnitt 7.1 (ab) (lv) vor: USD-Overnight Bank Finanzierung Rate. Ergänzungs-Nr. 49 Ergänzungs-Nr. 50 Ergänzungs-Nr. 50 Ergänzungsnummer 49 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 18. April 2016) Ergänzung Nr. 49 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Löschung von quotNOK-NIBOR-NIBRquot, Der Zusatz von quotNOK-NIBOR-OIBORquot und die Änderung von KRW-CD-KSDA-Bloombergquot, KRW-CD-3220quot und QuotCheck Screenquot. Ergänzung Nr. 48 Ergänzungsnummer 48 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 23. März 2016) Ergänzung Nr. 48 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Ergänzung von Abschnitt 14.1 (f) und Ziffer 14.1 Buchstabe g) und zur Änderung von Ziffer 15.2 und Ziffer 18.3, um eine gemeinsam vereinbarte Clearingstelle zuzulassen, wenn eine zugrunde liegende Swap-Transaktion geklärt ist, in der Swaption-Bestätigung aufzuführen und die Situation anzugehen, Datum, akzeptiert das angegebene Clearinghouse die zugrunde liegende Swap-Transaktion zum Clearing nicht. Ergänzungs-Nr. 47 Ergänzungs-Nr. 47 Ergänzungs-Nr. 47 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 14. Juli 2015) Ergänzung Nr. 47 zu den 2006 ISDA Definitionen liefert: (i) eine neue Rate INR - FBIL-MIBOR-OIS-COMPOUND, wobei der Referenzzinssatz für die Berechnung der Zinsen der neue Mumbai-Interbank-gewichtete durchschnittliche über Nacht gehandelte Zinssatz sein wird. (Ii) Eine Änderung der INR-MITOR-OIS-VERBINDUNG und der INR - MIFOR, wobei die Fixierungszeit der vorgenannten Kurse von 13.00 bis 14.00 Uhr geändert wurde und (iii) ein neuer Tarif JPY-TIBOR-TIBM, der die drei bestehenden Benchmarks, dh JPY-TIBOR-TIBM (10 Banken) , JPY-TIBOR-TIBM (5 Banken) und JPY-TIBOR-TIBM (All Banks). Download Download PDF (Format) - Ergänzung Nr. 47 Die Ergänzungsnummer 47 wurde ursprünglich am 23. März 2015 veröffentlicht, wurde aber am 14. Juli 2015 geändert und neu veröffentlicht. Ergänzungsnummer 46 zu den 2006 ISDA Definitions (veröffentlicht 29. Januar 2015) Ergänzung Nr. 46 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Addition der variabel verzinslichen Optionen CHF-Basis Swap-3m vs 6m-LIBOR-11: 00-ICAP und CHF-Annual Swap Rate-11: 00- ICAP gemäß Ziffer 7.1 (y) und EUR Basis Swap-EONIA gegen 3 Mio. EURIBOR Swapsätze-A360-10: 00-ICAP gemäß Abschnitt 7.1 (f). Ergänzungs-Nr. 45 Ergänzungs-Nr. 46 Ergänzungs-Nr. 46 Ergänzungs-Nr. 45 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 12. Januar 2015) Ergänzung Nr. 45 zu den 2006 ISDA Definitionen ändert und setzt die bestehende PHIREF Rate Option sowie Änderung der Fixierungszeit in der CNY-SHIBOR-Reuters Floating Rate Option von 11:30 Uhr bis 9:30 Uhr. Ergänzungs-Nr. 44 Ergänzungs-Nr. 44 Ergänzungs-Nr. 44 Ergänzungs-Nr. 44 Ergänzungs-Nr. 44 zu den 2006 ISDA Definitions (veröffentlicht am 05. Dezember 2014) Ergänzung Nr. 44 zu den 2006 ISDA Definitionen ändert die Fixierungszeit der HKD Rate Options unter Section 7.1 (g) (i) bis (v). Ergänzungsnr. 44 Ergänzungsnr. 44 Ergänzungsnummer 43 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 05. September 2014) Ergänzungsnr. 43 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Addition der Floating Rate Options IDR - JIBOR-Reuters gemäß Ziffer 7.1 (j), TWD-TAIBOR-Reuters und TWD-TAIBOR-Bloomberg gemäß Ziffer 7.1 (z). Er sieht auch die Zugabe der RBA Bond Basis (Quartal), RBA Bond Basis (halbjährlich) und RBA Bond Basis (jährlich) gemäß Abschnitt 4.16 vor. Ergänzungs-Nr. 43 Ergänzungs-Nr. 42 Ergänzungs-Nr. 42 Ergänzungs-Nr. 42 zu den 2006 ISDA-Definitionen überarbeitet Abschnitt 19.1. - Anwendung von ISDA-Abrechnungsmatrizen - auch das Szenario von Swapgeschäften mit optionaler vorzeitiger Kündigung vorzusehen, bei dem Barausgleich als nicht anwendbar erklärt wird (Stornierte Swaps). Download Download PDF (Format) - Nachtrag Nr. 42 Anlage II-F.1 bis 2006 ISDA Definitionen (Streichbarer Swap) - In Anhang II-F.1 sind zusätzliche Bestimmungen für eine Bestätigung einer Swap-Transaktion enthalten (PDF) - Anleitung - Stornierbare Swap-Ergänzungsnummer 41 zu den ISDA-Definitionen von 2006 (veröffentlicht im April 2006). Hier klicken, um das PDF-Dokument herunterzuladen 29, 2014) Ergänzungs-Nr. 41 zu den ISDA-Definitionen 2006 sieht die Ergänzung gemäß Ziffer 7.1 der REPOFUNDS-Floating-Rate-Optionen für Deutschland, Frankreich und Italien vor. Ergänzungs-Nr. 40 Ergänzungs-Nr. 41 Ergänzungs-Nr. 40 Ergänzungsnummer 40 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 24. Februar 2014) Ergänzung Nr. 40 zu den 2006 ISDA Definitionen revidiert die Definitionen von AUD-BBR-AUBBSW, AUD - BBR-BBSW, AUD-BBR-BBSW-Bloomberg und AUD-BBR-BBSY (BID) gemäß Ziffer 7.1 (a) (iii) bis (vi), um die Änderungen bei der Berechnung von BBSW zu berücksichtigen 7.3 (c). Ergänzungs-Nr. 40 Ergänzungs-Nr. 40 Ergänzungsnummer 39 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 20. Februar 2014) Ergänzung Nr. 39 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Hinzufügung der Floating Rate Options PHP - PHIREF-BAP und PHP-PHIREF-Referenzbanken gemäß Abschnitt 7.1 (ah). Ergänzung Nr. 39 Ergänzungsnummer 38 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 27. Dezember 2013, gültig ab 1. Januar 2014) Ergänzung Nr. 38 zu den 2006 ISDA Definitionen ändert die Definition Von THB-THBFIX-Reuters unter anderem durch Ändern der Fixierungszeit, löscht die Definition der THB-SOR-Referenzbanken (mit entsprechenden Änderungen zu Abschnitt 6.2 Buchstabe g) und führt die Definition der THB-THBFIX-Referenzbanken gemäß Abschnitt 7.1 ( Aa). Ergänzungs-Nr. 38 Ergänzungs-Nr. 38 Ergänzungs-Nr. 38 Ergänzungsnummer 37 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 15. Oktober 2013) Ergänzung Nr. 37 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Änderung von Abschnitt 7.1 (ae) Russisch vor Rubel einschließlich einer neuen Bestimmung (viii) RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND. Ergänzung Nr. 37 Ergänzungsnummer 36 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht 29. August 2013, gültig ab 1. Januar 2014) Ergänzung Nr. 36 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Streichung von USD-SIBOR-SIBO gemäß Abschnitt 7.1 (ab). Ergänzung Nr. 36 Ergänzungsnummer 35 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht 29. August 2013, gültig ab 1. Oktober 2013) Ergänzung Nr. 35 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die SGD-SOR-Reports, SGD-SOR-Reports, SGD-SOR-Referenzbanken SGD-SONAR-OIS-COMPOUND und THB-SOR-Reuters sowie der Zusatz von SGD-SOR-VWAP, SGD-SOR-VWAP-Referenz Banken und SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOUND gemäß Ziffer 7.1 (j), (t) und (aa) sowie daraus resultierende Änderungen zu Ziffer 6.2 (g). Ergänzungs-Nr. 34 Ergänzungs-Nr. 35 Ergänzungs-Nr. 34 Ergänzungsnummer 34 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 23. August 2013) Ergänzung Nr. 34 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Addition der variabel verzinslichen Option CNH - HIBOR-TMA und CNH-HIBOR-Referenzbanken .. Klicken Sie hier, um den Download DOC (Format) ndash Nachtrag 34 Ergänzungsnummer 33 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 26. September 2012) Ergänzung Nr. 33 zu den 2006 ISDA Definitions sieht die Zusätzlich unter Ziffer 7.1 des Basiszinssatzes der variabel verzinslichen Option und der Änderung des COREPO-Satzes. Pdf (format) ndash Ergänzung 33 Ergänzungsnummer 32 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 27. Juli 2012) Ergänzung Nr. 32 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Ergänzung von Definitionen unter bestimmten Hong Kong-Geschäftstagen und bestimmten Definitionen vor Bezogen auf Hongkong-Dollar-Ratenoptionen, die die Anpassung des HK-Geschäftstages und die Festlegung der HKD-Floating-Rate-Optionen unter ungünstigen Wetterbedingungen (Taifun und schwarzer Regensturm) festlegen. Pdf (format) ndash Ergänzung 32 Ergänzungsnummer 31 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 21. Mai 2012) Ergänzungsnummer 31 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Addition der variabel verzinslichen Option COP-IBR-OIS COMPOUND vor . Pdf (Format) ndash Ergänzung 31 Ergänzungsnummer 30 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 27. Februar 2012) Ergänzung Nr. 30 zu den 2006 ISDA Definitionen stellt Änderungen für Abschnitt 7.1 (a) (x) AUD-Swap Rate zur Verfügung - Reuters-Änderungsantrag für gesamten Abschnitt 7.1 (i), der INR-MIBOR-OIS-COMPOUND, INR-MISCHER, INR-MIFOR, INR-MIOIS, INR-BMK, INR-INBMK-REUTER, INR - INR-Referenzbanken, INR-Semi-Jährliche Swapraten-11: 30-BGCANTOR, INR-Semi-Jährliche Swap-Rate-Referenzbanken, INR-Semi-Jährliche Swap Rate-Non-Deliverable-16: 00-Tullett 7.1 (m) (iv) KRW-Bond-3222 Addition von Abschnitt 7.1 (ah) (vii) CNY-PBOCB-Reuters, (viii) CNY-SHIBOR-Reuters, (ix) CNY-Shibor-OIS-Compounding Klicken Sie hier Viewdownload pdf (format) ndash Ergänzung 30 Ergänzungsnummer 29 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 3. Januar 2012) Ergänzungsnummer 29 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Addition der variabel verzinslichen Option GBP-Semi-Annual Swap Rate-SwapMarker26 vor . Pdf (Format) ndash Ergänzung 29 Ergänzungsnummer 28 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 30. September 2011) Ergänzung Nr. 28 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Ergänzung von Abschnitt 15.2 gelöschte physische Abrechnung, Abschnitt 18.3 (g ) Collateralized Cash Price, und Abschnitt 19.4 ISDA Collateral Cash Preis Matrix. Klicken Sie hier, um die PDF-Datei herunterzuladen (Format) ndash Ergänzung 28 Klicken Sie hier zum Anzeigen von pdf (Format) ndash ISDA Collateral Cash Preis Matrix Ergänzungsnummer 27 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 11. Juli 2011) Ergänzung Nr. 27 zu den 2006 ISDA Definitionen Für die Addition der folgenden variabel verzinslichen Optionen DKK-CIBOR2-Bloomberg und GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND. Ergänzung Nr. 26 zu den 2006 ISDA Definitions sieht die Addition der folgenden variabel verzinslichen Optionen CNY-Vierteljährlich 7 Tage Repo Non Deliverable vor Swap Rate-TRADITION, CNY-Vierteljährlich 7 Tage Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION-Referenzbanken, EUR EUROBOR - Jährliches Bond Swap gegen 1M-11: 00-ICAP, INR-Halbjahres-Swap RatendashNon-deliverablendash16: 00ndashTullett Prebon, IDR - Halbjahres-Swap RatendashNon-deliverablendash16: 00ndashTullett Prebon, KRW - Vierteljährlicher Swapsatz-3: 30-ICAP, MYR-Quartals-Swapsatz-11: 00-TRADITION, MYR-Vierteljährlicher Swapsatz - TRADITION-Referenzbanken, SGD - Jährliche Swap Rate-11: 00-Tullett Prebon, SGD-Semi-Jährliche Swap Rate-16: 00-Tullett Prebon, SGD-Semi-Annual Währung Basis Swap Rate-11: 00-Tullett Prebon, SGD-Semi-Annual Währung Basis Swap Rate-16: 00-Tullett Prebon, TRY Jährliche Swap Rate-11: 00-TRADITION, TRY-Semi-Jährliche Swap Rate-TRADITION-Referenzbanken, USD - Municipal Swap Libor Ratio-11: 00-ICAP, USD - Municipal Swap Rate-11: 00-ICAP Klicken Sie hier, umdownload pdf (Format) Ergänzungsnummer 25 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 1. Dezember 2010) Ergänzung Nr. 25 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Hinzufügung der folgenden Rate Optionen vor Abschnitt 7.1: TWD-TAIBIR01 und TWD-TAIBIR02 sowie für die Änderung von Abschnitt 7.3 (f) (ii). Ergänzungs-Nr. 24 zu den 2006 ISDA Definitions sieht die Ergänzung der folgenden Floating Rate Optionen vor: AUD-Semi-Annual Swap Rate - 11: 00-BGCANTOR, EUR-EURIBOR-Basis-Swap - 3M gegen 6M - -11: 00-ICAP, EUR EURIBOR - Basis Swap-1m gegen 3m - Euribor-11: 00-ICAP, HKD-Vierteljährlich Swap Rate-11 Uhr - ICAP, HKD-Vierteljährlicher Swapsatz-4pm-ICAP, USD-Treasury-19901-3: 00-ICAP, RUB-Annual Swap Rate-12: 45-TRADITION, RUB-Annual Swap Rate-4: 15-TRADITION NZD-Halbjahres-Swapsatz-11: 00-BGCANTOR, ZAR-Quartals-Swapsatz-1: 00-TRADITION, ZAR-Vierteljährlicher Swapsatz-5: 30-TRADITION, HKD-Vierteljährlicher Swapsatz-11: 00 - TRADITION und SGD-Semi-Annual Swap Rate-11.00-TRADITION. Ergänzungs-Nr. 23 zu den 2006 ISDA Definitionen enthält technische Änderungen für Abschnitt 16.1 Optionale vorzeitige Kündigung, Abschnitt 18.2 Bestimmte Definitionen in Bezug auf Barausgleich , Abschnitt 18.3 Barausgleichsmethoden und Artikel 19 ISDA-Vergleichsmatrix. Ergänzung Nr. 22 zu den 2006 ISDA Definitionen enthält technische Änderungen für Abschnitt 1.5 Financial Centers, Artikel 5 Feste Beträge, Abschnitt 6.2 Bestimmte Definitionen Bezogen auf schwimmende Beträge, Abschnitt 6.4 Negative Zinssätze und Abschnitt 7.1 Ratenoptionen. Ergänzung Nr. 21 zu den 2006 ISDA Definitionen enthält Änderungen für Abschnitt 7.1 (ah) (chinesischer Renminbi) der 2006 ISDA Definitionen durch Das Hinzufügen der Begriffe CNY-CNREPOFIXCFXS-Reuters und CNY 7-Repo Compounding Date. Ergänzungs-Nr. 20 zu den 2006 ISDA Definitions sieht die Ergänzung der folgenden variabel verzinslichen Optionen vor: EUR-Annual Swap Rate-10: EUR-EONIA-OIS-10: 00-TRADITION, EUR-EONIA-OIS-4: 15-TRADITION, GBP-Halbjahres-Swap-Rate-11: 00 - TRADITION, GBP-SONIA-OIS-4: 15-TRADITION, JPY-Jährliche Swap Rate-11: 00-TRADITION, TRADITION, JPY-OIS-3: 00-TRADITION, USD-Jährliche Swap Rate-11: 00-TRADITION, USD-Annual Swap Rate-4: 00-TRADITION, USD-OIS-11: 00-TRADITION und USD-OIS-4: 00-TRADITION Klicken Sie hier zum Anzeigen von Download pdf (Format) Ergänzungsnummer 19 zu den 2006 ISDA Definitions (veröffentlicht am 6. Januar 2010) Ergänzungs-Nr. 19 zu den ISDA-Definitionen von 2006 sind die folgenden Floating Rate-Optionen JPY-LTRM-MHCB, JPY-LTPR-TBC, JPY-STPR-Quoting Banken, JPY-Quoting Banks-LIBOR Hier klicken zum Anzeigen von PDF - Format) Ergänzungsnummer 18 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht 18. Dezember 2009) Ergänzung Nr. 18 zu den 2006 ISDA Definitionen stellt technische Änderungen für Abschnitt 7.1 der 2006 ISDA Definitionen zur Verfügung Hier klicken zum Anzeigen von Download pdf (Format) Ergänzungsnummer 17 zum 2006 ISDA-Definitionen (veröffentlicht am 15. Oktober 2009) Ergänzungs-Nr. 17 zu den 2006 ISDA Definitions sieht die Ergänzung der AED-EBOR-Reuters Floating Rate Option vor. Klicken Sie hier, um pdf (Format) zu sehen. Ergänzungsnummer 16 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 8. August 2009) Abschnitt 6.1, 6.2 und 6.3 werden geändert. Ergänzungsnummer 16 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Zugabe einer dritten Methode der Compoundierung, Verbreitung Exklusive Compounding. Es auch neu definiert die ehemalige Methode der Compounding: Anwendbar für Straight Compounding. Beide Definitionen für Straight Compounding und Flat Compounding werden nun in Formeln ausgedrückt. Darüber hinaus werden Hinweise für die Verwendung der Transaktionsdokumentation gegeben. Ergänzungsnummer 15 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 5. August 2009) Ergänzungsnummer 15 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht den Zusatz von AUD-Vierteljährlicher Swap Rate-ICAP, AUD-Semi-jährlicher Swap vor Rate-ICAP, AUD-Vierteljährliche Swap Rate-ICAP-Referenzbanken, AUD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Referenzbanken, CZK-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, CZK-Annual Swap Rate Reference Banks, EUR USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, INR-Semi-Jährliche Swap Rate-11: 30-BGCANTOR, INR-Semi-Jährliche Swap Rate-Referenzbanken, IDR - IDR-Semi-Jährliche Swap-Rate-Referenzbanken, JPY USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP-Referenzbanken, RON - BGCANTOR, RON-Jährliche Swap-Rate-Referenzbanken, RUB-Jährliche Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, RUB-Jährliche Swap Rate-Referenzbanken, SGD-Semi - ICAP, TWD-Quartals-Jährliche Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, TWD-Quartals-Jährliche Swap Rate - Referenzbanken, THB-Semi-Jährliche Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, THB-Semi-Annual Swap Rate-Referenzbanken, TRY-Annual Swap Rate-11: 15-BGCANTOR, TRY-Annual Swap Rate Reference Banks, BGCANTOR, PHP-Semi-Jährliche Swap Rate-Reference Banks, PHP-Semi-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, VND-Semi-Jährliche Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, VND-Semi-Annual Swap Rate-Referenz-Banken Floating Rate Optionen. Klicken Sie hier, um pdf (Format) zu sehen Ergänzungsnummer 14 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 5. Juni 2009) Ergänzungsnummer 14 zu den 2006 ISDA Definitionen revidiert die Definitionen von ldquoCHF-ISDAFIX-Swap Raterdquo und quotiert USD-SIFMA Municipal Swap Indexquot Eine neue Day Count Fraction sowie eine neue Floating Rate Option für das Rumänische Leu und macht eine kleine technische Änderung der Definitionen. Ergänzung Nr. 13 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Ergänzung des EUR-EONIA-OIS-10: 00-ICAP vor, ICAP, USD-OIS-11: 00-ICAP, USD-OIS-11: 00- ICAP, JPY-OIS-11: 00-ICAP, GBP-SONIA - 00-LON-ICAP, USD-OIS-11: 00-NY-ICAP und USD-OIS-3: 00-NY-ICAP variabel verzinslich. Ergänzungs-Nr. 12 zu den 2006 ISDA-Definitionen sieht die Ergänzung des EUR-EONIA-OIS-10: 00-BGCANTOR, HKD-Quartals-Jährliche Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, HKD-Vierteljährliche Swap Rate-4: 00-BGCANTOR, SGD-Halbjahres-Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, USD-OIS-11: 00- BGCANTOR und USD-OIS-3: 00-BGCANTOR. Zusätzlich wurde die lsquoReference Banksrsquo-Sprache für HKD und SGD gemäß den vorgenannten Bestimmungen hinzugefügt. Ergänzung Nr. 11 zu den 2006 ISDA Definitionen sieht die Ergänzung der EUR-Annual Swap Rate-10: 00-ICAP und EUR-Jährliche Swap Rate-11: 00-ICAP Floating Rate Options (FROs) und überarbeitet Abschnitt 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks). Ergänzungs-Nr. 10 zu den 2006 ISDA-Definitionen überarbeitet die Definition von ldquoINR-MIBOR-OIS-COMPOUNDrdquo im Lichte des FIMMDA-Rundschreibens Den Mitgliedern vom 27. Mai 2008 und der NSE-Pressemitteilung vom 2. Juni 2008. Der Seitenbrief ermöglicht es Parteien, bilateral ihre Legacy-Trades zu ändern. Klicken Sie hier, um das PDF-Dokument herunterzuladen (Format) - Ergänzungsnummer 10 Klicken Sie hier, um das Wort (Format) zu downloaden - Seitennummern Ergänzungsnummer 9 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 19. August 2008) Ergänzungsnummer 9 enthält die Ergänzung des EUR-Jährlichen Swap Rate-10: 00-BGCANTOR und USD-Jährliche Swap Rate-11: 00-BGCANTOR Floating Rate Optionen und überarbeitet Abschnitt 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks). Klicken Sie hier, um pdf zu sehen (Format) Ergänzungsnummer 8 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 10. Juni 2008) Ergänzung 8 sieht zusätzliche Bestimmungen für eine Bestätigung einer Swap-Transaktion vor, die ein Range Accrual Swap ist. Klicken Sie hier, um pdf (Format) zu sehen Ergänzungsnummer 7 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 9. Juni 2008) Das schwimmende Rate ISK-REIBOR-Reuters und ldquoISK-REIBOR-Referenzbanksrdquo wurden am 9. Juni 2008 als Änderung der Definitionen von 2006. Klicken Sie hier, um pdf zu sehen (Format) Ergänzungsnummer 6 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 9. Juni 2008) Die Abschnitte 1.4 und 1.8 werden geändert, um die Migration vom TARGET-Zahlungssystem zum TARGET2-Zahlungssystem zu adressieren. Klicken Sie hier, um pdf (Format) zu sehen Ergänzungsnummer 5 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 14. April 2008) Abschnitt 13.1 (h) wird in seiner Gesamtheit geändert. Für auf USD lautende Swaptions gibt es nur, wenn ein bestimmter Verfallsdatum kein Ausübungsgeschäftstag ist, der Verfalltag der erste vorausgehende Tag ist, der ein Ausübungstag ist, es sei denn, dass die Behörde ankündigt, dass ein Tag keine Ausübung mehr ist Business Date dauert weniger als zwei Ausübung Geschäftstage vor dem ursprünglichen Ablauf. In diesem Fall ist das Verfallsdatum der nächste Tag, der ein Ausübungstag ist. Klicken Sie hier, um pdf zu sehen (Format) Ergänzungsnummer 4 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 29. Januar 2008) Die Änderungen der Floating Rate OptionenRUB-MOSPRIME-NFEAquot und ldquoRUB-MOSPRIME-Reference Banksrdquo wurden am 29. Januar 2008 als Änderung an veröffentlicht Die Definitionen von 2006. Klicken Sie hier, um das PDF-Dokument herunterzuladen. Ergänzungsnummer 3 zu den ISDA-Definitionen von 2006 (veröffentlicht am 12. Dezember 2007) Die Änderungen der Floating Rate-Optionen quotTRY-TRYIBOR-Reutersquot und ldquoTRY-TRYIBOR-Referenzbanksrdquo wurden am 12. Dezember 2007 als Änderung an veröffentlicht Die Definitionen von 2006. Klicken Sie hier zum Anzeigen von pdf (Format) Ergänzungsnummer 2 zu den 2006 ISDA Definitionen (veröffentlicht am 10. Oktober 2007) Der erste Absatz von Abschnitt 10.5 in Bezug auf den MTM-Betrag wird geändert und angepasst. Darüber hinaus haben wir ein Formular von Seitenbriefen, die helfen können, wenn Sie bestehende Transaktionen, die Verweis auf den Begriff wie früher beschrieben. Klicken Sie hier, um das PDF-Dokument herunterzuladen (Format) - Ergänzungsnummer 2 Klicken Sie hier, um das Wort (Format) zu lesen - Seitennummern Ergänzungsnummer 1 zu den ISDA-Definitionen von 2006 (veröffentlicht am 5. Oktober 2007) Die Floating Rate Option (SEK-Annual Swap Rate-SESWFIquot) war Veröffentlicht am 5. Oktober 2007 als Änderung der 2006 ISDA Definitions. Click here to viewdownload pdf (format) Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption (published November 3, 2008) and ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (published July 18, 2016) The Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption (quotAdditional Provisionsquot) and ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (quotFallback Matrixquot) provide for standard documentation for deliverable interest rate swaps where a Deliverable Currency Disruption Event (as defined in the Additional Provisions) renders the Reference Currency (as defined in the Additional Provisions) non-deliverable. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Referenzwährungen oder Währungspaare (je nach Definition in den zusätzlichen Bestimmungen) einzubeziehen. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel von Exhibit II-A zu den 2006 ISDA Definitions (Zusätzliche Bestimmungen für eine Bestätigung einer Swap-Transaktion, die eine Rate Swap-Transaktion oder Cross-Currency-Swap-Transaktion) markiert, um zu zeigen, wie die Marktteilnehmer Die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, können dies tun. Free Download Click here to viewdownload word (format) - Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption Click here to viewdownload word (format) - ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix Click here to viewdownload word (format) - Exhibit II-A - Form of Confirmation for incorporating Additional Provisions and Matrix Bilateral Amendment Agreement for Certain Rate Swap and Other Transaction (published October 8, 2014) This bilateral Amendment Agreement has been published to assist parties wishing to amend an interest rate referenced in their financial contracts. The Amendment Agreement will apply to OTC derivatives and other financial transactions such as repos. In addition, the Amendment Agreement will apply to the ISDA English or New York law governed Credit Support Documents which include a fixing of the affected rate. Click here to viewdownload pdf (format) 2013 Multilateral Amendment Agreement for Certain Rate Swap and Other Transactions Open from August 29, 2013 to September 26, 2013 The Association of Banks in Singapore (ABS), in consultation with the Singapore Foreign Exchange Market Committee (SFEMC) had on June 14, 2013, announced a number of changes to the ABS financial benchmarks in order to enhance the robustness, transparency and efficiency of the benchmark contribution process in Singapore. The changes include the following: Last Day of Old Benchmark Publication First Day of New Benchmark Publication For further information, please refer to the ABS and SFEMC press release, SFEMC statement and related materials. Klicken Sie hier für ABS und SFEMC Pressemitteilung. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für ABS Trading Protocol. Klicken Sie hier für ABS Industry FAQs. Klicken Sie hier für Blue Book Updates mdash Benchmark Rate Setting. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. In order to facilitate a smooth transition to the new rate benchmarks, the SFEMC has made the following recommendations: Where the new or alternative rate benchmark has a tenor that corresponds to the existing benchmark, that it replaces the existing benchmark. Thus (referring to the table below): SGD SOR ON, 1M, 3M and 6M rates will be replaced by the corresponding SGD SOR VWAP ON, 1M, 3M and 6M rates. USD SIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M and 12M rates will be replaced by the corresponding USD LIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M and 12M rates. Where the new or alternative rate benchmark does not have a tenor that corresponds to the existing benchmark, but does have longer and shorter tenors, that the linearly interpolated new or alternative rate replace the existing benchmark. Thus (referring to the table above): SGD SOR 1W rate will be replaced by the linearly interpolated SGD SOR VWAP ON and 1M rate. SGD SOR 2M rate will be replaced by the linearly interpolated SGD SOR VWAP 1M and 3M rate. USD SIBOR 9M rate will be replaced by the linearly interpolated USD LIBOR 6M and 12M rate. For SGD SIBOR, that the discontinued tenors be replaced by the linearly interpolated rate, i. e.: SGD SIBOR 2M rate will be replaced by the linearly interpolated SGD SIBOR 1M and 3M rate. SGD SIBOR 9M rate will be replaced by the linearly interpolated SGD SIBOR 6M and 12M rate. The SFEMC has made no recommendation where the affected rate is the SGD SOR 9M or 12M rates as there is no market standard method of extrapolation. Parties will thus have to bilaterally agree how to deal with such cases. This Multilateral Amendment Agreement (Rates-MAA) has been published to assist parties wishing to make the amendments referred to above. The Rates-MAA will apply to OTC derivatives and other financial transactions such as repos. In addition, the Rates-MAA will apply to the ISDA English or New York law governed Credit Support Documents. As between any two parties to the Rates-MAA, the relevant transactions or Credit Support Documents between them will be amended only if and to the extent that such transactions or Credit Support Documents have a fixing of an affected rate that is to take place (i) on or after October 1, 2013 and (ii) after the date of discontinuation of the affected rate (i. e. September 30, 2013 for the SGD SOR and SGD SIBOR rate benchmarks and December 31, 2013 for the USD SIBOR rate benchmark). The Rates-MAA is open to ISDA members and non-members. You need not pay any fee to sign up to the Rates-MAA. Please note that you must sign up to the Rates-MAA no later than 5:00 p. m. Singapore time on September 26, 2013 . ISDA will publish on its website the list of parties who have signed up to the Rates-MAA but for Member Only access. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. The list will also be circulated to all parties who have signed up to the Rates-MAA. Please refer to the Instructions to Signing attached to the Rates-MAA for more details. Free Download Click here to viewdownload PDF (format) - Rates-MAA Click here to viewdownload Word (format) - Rates-MAA Signature Page For parties that may wish to effect the amendments bilaterally instead of signing up to the Rates-MAA, a bilateral form of the Rates-MAA has also been published. Free Download Click here to viewdownload Word (format) - Bilateral form of RATES-MAA For banks that may wish to notify their wholesale customers of the changes and the transitioning arrangements, a suggested form of information letter to their wholesale customers has been published. Free Download Click here to viewdownload Word (format) - ISDAs Suggested Form of Post-Publication Letter to Wholesale Customers on Rate Benchmark Changes Click here for ISDA Webinar on the Rates-MAA ISDA Webinar on the Rates-MAA - SLIDES Supplement number 20 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published January 7, 2011) This supplement which incorporates the ISDA Settlement Matrix to the Definitions was published on January 3, 2005 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - Supplement to incorporate the ISDA Settlement Matrix Click here to viewdownload word (format) - Forms of Confirmations Click here to viewdownload pdf (format) - Settlement Matrix Supplement number 19 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 27, 2004) The Floating Rate Options quotUSD-BMA Municipal Swap Indexquot and quotUSD-SampP Index-High Gradequot were published on August 27, 2004 as amendments to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 18 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published July 7, 2004) The Floating Rate Options quotJPY-TIBOR - 17096quot, quotJPY-TIBOR-17097quot and quotJPY-TIBOR-DTIBOR01quot were published on July 7, 2004 as amendments to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 17 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published July 1, 2004) The Floating Rate SGD-SONAR-OIS-COMPOUND was published on July 1, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 16 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 28, 2004) The Floating Rate HKD-HONIX-OIS-COMPOUND was published on June 28, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 15 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) The Floating Rate NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND Definition was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 14 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) This supplement which incorporates Swaption Straddles was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 13 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 23, 2004) The AUD-AONIA-OIS-COMPOUND language for the rate of return of a daily compound interest investment (it being understood that the reference rate for the calculation of interest is the Australian Dollar interbank overnight cash rate) was published on February 23, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 12 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published January 5, 2004) The THB-THBFIX-Reuters Definitions were published on January 5, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 11 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 26, 2003) The KRW Definitions were published on December 26, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 10 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 18, 2003) The TWD Definitions were published on December 18, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 9 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (revised version published December 15, 2003 includes amendments to Section 1.5) The INR Definitions were published on December 15, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 8 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 4, 2003) The CAD-CORRA-OIS-COMPOUND Definition was published on August 04, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 7 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The JPY-TONA-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 6 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 5 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions The DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 4 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The SEK-SIOR-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 3 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published March 14, 2003) The Slovak Koruna Rate Option Amendments were published on March 14, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 2 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 19, 2003) The Rate cut-off Amendments were published on February 19, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 1 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 14, 2002) The Mexico Peso Floating Rate Option definition and side letter were published in August 2002 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - MXN-TIIE-Banxico Definition Click here to viewdownload word (format) - Side Letter Memo on migration of rate sources from Telerate to Reuters and implications for the 2000 ISDA Definitions (published April 12, 2007) Free Download Click here to viewdownload pdf (format)
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